Сравнение DRCVX с UXPIX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -20.18%/yr for UXPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -20.18% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- -4.15%
UXPIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -23.25%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -20.18%
Сравнение доходности по годам DRCVX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 2.94% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between DRCVX and UXPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.52 |
The correlation between DRCVX and UXPIX shifts across timeframes, from -0.53 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
UXPIX
Сравнение DRCVX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCVX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.84 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.61 | -0.90 | +11.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.30 | -1.49 | +39.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCVX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | -0.99 | +4.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | -0.46 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.07 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и UXPIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -99.47% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -33.54% | +32.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -63.40% | +59.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -74.39% | +70.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.27% | -91.09% | +36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.62% | -99.46% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.89% | -82.50% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 20.19% | -19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и UXPIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 10.34% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 25.59% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 30.65% | -27.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 33.66% | -29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 35.52% | -25.72% |
Сравнение комиссий DRCVX и UXPIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и UXPIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UXPIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.91% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and UXPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.34%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UXPIX's -99.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор