PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRCVX с UXPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и UXPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -20.18% соответственно.


DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

UXPIX

1 день
1.82%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-18.73%
1 год
-29.40%
3 года*
-23.25%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и UXPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund
-15.73%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%

Correlation

The correlation between DRCVX and UXPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.52

The correlation between DRCVX and UXPIX shifts across timeframes, from -0.53 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Comstock Capital Value Fund

ProFunds Ultra Short International Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRCVXUXPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.84

+0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.90

+11.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.49

+39.79

DRCVX vs. UXPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа UXPIX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и UXPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRCVXUXPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-0.99

+4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.46

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.07

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и UXPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UXPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRCVXUXPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.47%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-33.54%

+32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-63.40%

+59.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-74.39%

+70.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-91.09%

+36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-99.46%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-82.50%

+16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

20.19%

-19.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и UXPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRCVXUXPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

10.34%

-9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

25.59%

-23.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

30.65%

-27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

33.66%

-29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

35.52%

-25.72%

Сравнение комиссий DRCVX и UXPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UXPIX в 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и UXPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UXPIX в 3.92%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund
3.92%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%

Часто задаваемые вопросы


DRCVX and UXPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXPIX has higher volatility (10.34%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UXPIX's -99.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UXPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор