PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs 13.06%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против 13.06% соответственно.

UXPIX

1 день
-1.24%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-17.23%
6 месяцев
-20.67%
1 год
-31.30%
3 года*
-23.71%
5 лет*
-15.90%
10 лет*
-20.33%

PMPIX

1 день
-5.06%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
93.81%
3 года*
52.76%
5 лет*
17.34%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-17.23%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-3.42%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UXPIX and PMPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.38

The correlation between UXPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BRPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с UJPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UXPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.43

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.84

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.30

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

5.59

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.43

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.33

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.08

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и PMPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-94.34%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-41.66%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.40%

-41.66%

-21.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.39%

-61.05%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.09%

-65.94%

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-44.33%

-55.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.49%

-59.69%

-22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.08%

17.13%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 10.59%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

22.17%

-11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.53%

54.82%

-29.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

66.86%

-36.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

53.08%

-19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

52.52%

-17.00%

Сравнение комиссий UXPIX и PMPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PMPIX в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.45%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.99%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and PMPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (22.17%) compared to UXPIX (10.59%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор