PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с PMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -21.04%/yr vs 10.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -21.04% против 10.65% соответственно.

UXPIX

1 день
4.56%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-14.92%
1 год
-29.35%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-15.51%
10 лет*
-21.04%

PMPIX

1 день
-6.40%
1 месяц
-14.49%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-22.64%
1 год
70.50%
3 года*
49.90%
5 лет*
18.32%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-15.73%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-16.68%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UXPIX and PMPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.38

The correlation between UXPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с UJPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UXPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.93

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.45

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.31

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

3.30

-4.82

UXPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и PMPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-94.34%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.14%

-49.65%

+15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.24%

-49.65%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.97%

-61.05%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.30%

-65.94%

-25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.46%

-51.98%

-47.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.52%

-59.65%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

19.65%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 11.10%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

24.96%

-13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

58.29%

-30.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

69.94%

-37.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

53.74%

-19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

52.85%

-17.80%

Сравнение комиссий UXPIX и PMPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PMPIX в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.52%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.92%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and PMPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (24.96%) compared to UXPIX (11.10%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор