Сравнение DRCVX с UWPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX).
DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и UWPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRCVX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у UWPIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -4.63% против -34.42% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRCVX и UWPIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DRCVX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
UWPIX
Сравнение DRCVX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCVX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.59 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | -0.65 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.91 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.49 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -0.65 | +12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCVX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.59 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.51 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.82 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.03 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DRCVX и UWPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и UWPIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UWPIX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и UWPIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UWPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRCVX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -99.94% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -44.72% | +40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.34% | -66.61% | +62.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.27% | -98.80% | +44.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.68% | -99.93% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.76% | -77.56% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 33.88% | -33.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и UWPIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRCVX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 9.78% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 18.52% | -16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 34.51% | -29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 29.84% | -25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 42.21% | -32.26% |