PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с UWPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с UWPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -35.45%/yr for UWPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и UWPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у UWPIX с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -35.45% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и UWPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%

Correlation

The correlation between DRCVX and UWPIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

0.59

The correlation between DRCVX and UWPIX shifts across timeframes, from -0.59 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXUWPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.14

+4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-1.61

+6.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.82

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.91

+11.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.46

+39.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. UWPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа UWPIX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и UWPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXUWPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.14

+4.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.55

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.84

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.03

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и UWPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UWPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXUWPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.94%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-30.66%

+29.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-60.17%

+56.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-68.05%

+63.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-98.86%

+44.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-99.94%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-77.74%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

18.99%

-18.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и UWPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXUWPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

6.12%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

18.81%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

24.29%

-21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

29.94%

-25.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

42.25%

-32.45%

Сравнение комиссий DRCVX и UWPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и UWPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UWPIX в 5.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and UWPIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UWPIX's -99.94%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UWPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор