PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с UHPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -31.42%/yr for UHPIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 23.22%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -31.42% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

UHPIX

1 день
4.42%
1 месяц
7.00%
С начала года
23.22%
6 месяцев
29.87%
1 год
-4.09%
3 года*
-30.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		23.22%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between DRCVX and UHPIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

0.42

The correlation between DRCVX and UHPIX shifts across timeframes, from -0.34 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-0.15

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
0.15

+5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.02

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.17

+10.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-0.31

+38.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-0.15

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.32

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.18

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и UHPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.98%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-46.98%

+46.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-80.96%

+77.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-96.64%

+92.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-98.81%

+44.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-99.96%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-93.42%

+27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

26.10%

-25.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и UHPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

19.53%

-18.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

37.64%

-35.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

52.71%

-49.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

82.90%

-78.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

228.49%

-218.69%

Сравнение комиссий DRCVX и UHPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и UHPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UHPIX в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.48%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and UHPIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UHPIX's -99.98%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор