Сравнение DRCVX с GWSAX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both mutual funds - DRCVX is a Inverse Equities fund managed by Gabelli, while GWSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs 5.78%/yr for GWSAX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и GWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GWSAX по среднегодовой доходности: -4.15% против 5.78% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- -4.15%
GWSAX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам DRCVX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 2.94% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 7.17% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Correlation
The correlation between DRCVX and GWSAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | -0.59 |
The correlation between DRCVX and GWSAX shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
DRCVX
GWSAX
Сравнение DRCVX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCVX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.26 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.61 | 2.27 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.30 | 6.00 | +32.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCVX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.53 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.32 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.29 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.35 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и GWSAX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -55.75% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -6.54% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -15.58% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -18.91% | +14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.27% | -50.67% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.62% | -1.74% | -94.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.89% | -9.26% | -56.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.48% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и GWSAX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.39% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 6.52% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 9.75% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 15.39% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 19.96% | -10.16% |
Сравнение комиссий DRCVX и GWSAX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и GWSAX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GWSAX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.91% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.91% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and GWSAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWSAX has higher volatility (2.39%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs GWSAX's -55.75%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и GWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор