PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GWSAX по среднегодовой доходности: -4.63% против 6.03% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с BEARX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с RSINXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVX

Сравнение комиссий DRCVX и GWSAX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.36

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.56

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.33

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

1.09

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.36

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.30

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.34

-0.35

Корреляция

Корреляция между DRCVX и GWSAX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и GWSAX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и GWSAX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-55.75%

-41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-13.17%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-18.91%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-50.67%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-3.37%

-93.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-9.31%

-56.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.94%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и GWSAX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.03%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

7.12%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

16.07%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

15.43%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

20.06%

-10.11%