PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с DXHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с DXHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. DXHYX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и DXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и DXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-19.80%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		-1.20%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у DXHYX с доходностью -1.20%.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

DXHYX

1 день
1.04%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.41%
1 год
5.19%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с BEARXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с VOODXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с SOPIXDXHYX с DXNLX

Сравнение комиссий DRCVX и DXHYX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DXHYX в 1.35%.

DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXDXHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.83

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.25

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.15

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

5.72

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. DXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа DXHYX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и DXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXDXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.83

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.21

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.29

-0.30

Корреляция

Корреляция между DRCVX и DXHYX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и DXHYX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DXHYX в 5.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		5.17%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и DXHYX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и DXHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXDXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-26.40%

-71.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-4.87%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-18.67%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-1.84%

-94.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-3.75%

-62.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.98%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и DXHYX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXDXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.55%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.34%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

6.62%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

8.44%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

9.41%

+0.54%