PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRAY с ULTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRAY и ULTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 43.51%.


DRAY

1 день
0.59%
1 месяц
3.07%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-29.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTI

1 день
0.03%
1 месяц
13.95%
С начала года
43.51%
6 месяцев
18.45%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAY и ULTI


Correlation

The correlation between DRAY and ULTI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF

REX IncomeMax Option Strategy ETF

Доходность на риск

Сравнение DRAY c ULTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAY vs. ULTI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRAYULTIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.13

-0.30

-0.82

Просадки

Сравнение просадок DRAY и ULTI

Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и ULTI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRAYULTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-41.74%

-16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-11.47%

-36.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-28.02%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAY и ULTI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRAYULTIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.72%

62.21%

-21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

62.21%

-21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.72%

62.21%

-21.49%

Сравнение комиссий DRAY и ULTI

DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAY и ULTI

Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности ULTI в 44.50%


ПозицияTTM2025
DRAY
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
89.20%32.48%
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
44.50%14.96%

Часто задаваемые вопросы


DRAY and ULTI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.

DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 44.50% for ULTI.

They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.25% for ULTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAY и ULTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор