Сравнение DRAY с THTA
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | -19.48% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | 7.34% |
Correlation
The correlation between DRAY and THTA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. THTA — Ранг доходности на риск
DRAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение DRAY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и THTA
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -31.41% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -6.17% | -43.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -7.48% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 5.72% | +36.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 20.02% | +21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 20.02% | +21.80% |
Сравнение комиссий DRAY и THTA
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и THTA
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and THTA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 98.00%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор