Сравнение DRAM с USOI
DRAM (Roundhill Memory ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. DRAM is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и USOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 16.31% |
Correlation
The correlation between DRAM and USOI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. USOI — Ранг доходности на риск
DRAM
USOI
Сравнение DRAM c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAM | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 341.95 | 0.94 | +341.01 |
Просадки
Сравнение просадок DRAM и USOI
Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -19.49% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.08% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -7.21% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.92% | 22.35% | +51.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.92% | 22.59% | +51.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 22.59% | +51.33% |
Сравнение комиссий DRAM и USOI
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и USOI
DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
DRAM and USOI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 0.00% for DRAM.
DRAM is categorized as Technology Equities, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор