PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. DRAM is actively managed, while SPMO is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и SPMO

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		35.00%

Correlation

The correlation between DRAM and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.86

Сравнение распределения секторов DRAM и SPMO

Секторы
DRAM
SPMO

Технологии

100.0%
56.8%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

DRAM
100.0%
SPMO
56.8%

Сырьевые материалы

DRAM

-

SPMO
1.5%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

SPMO
8.0%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

SPMO
3.8%

Энергетика

DRAM

-

SPMO
2.8%

Финансовые услуги

DRAM

-

SPMO
5.8%

Здравоохранение

DRAM

-

SPMO
5.9%

Промышленность

DRAM

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

DRAM

-

SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

DRAM

-

SPMO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DRAM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.97

—

DRAM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и SPMO

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-30.95%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-4.53%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.59%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

20.55%

+72.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

19.88%

+73.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

20.60%

+72.62%

Сравнение комиссий DRAM и SPMO

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и SPMO

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор