PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с PSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. DRAM is actively managed, while PSI is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-7.60%
1 месяц
10.87%
С начала года
116.16%
6 месяцев
110.97%
1 год
200.81%
3 года*
58.76%
5 лет*
32.86%
10 лет*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и PSI

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		75.60%

Correlation

The correlation between DRAM and PSI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.67

Сравнение распределения секторов DRAM и PSI

Секторы
DRAM
PSI

Технологии

100.0%
98.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
PSI
98.4%

Сырьевые материалы

DRAM

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

PSI

-

Энергетика

DRAM

-

PSI

-

Финансовые услуги

DRAM

-

PSI

-

Здравоохранение

DRAM

-

PSI

-

Промышленность

DRAM

-

PSI
1.6%

Недвижимость

DRAM

-

PSI

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

DRAM vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.61

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

13.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

45.36

—

DRAM vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и PSI

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-62.96%

+42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-7.60%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-15.90%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и PSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

42.19%

+51.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

38.84%

+54.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

35.61%

+57.61%

Сравнение комиссий DRAM и PSI

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и PSI

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and PSI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.56% for PSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор