PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с IDGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. DRAM is actively managed, while IDGT is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.76%
С начала года
45.86%
6 месяцев
44.45%
1 год
53.87%
3 года*
24.06%
5 лет*
11.98%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и IDGT

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		24.64%

Correlation

The correlation between DRAM and IDGT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.54

Сравнение распределения секторов DRAM и IDGT

Секторы
DRAM
IDGT

Технологии

100.0%
56.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
IDGT
56.9%

Сырьевые материалы

DRAM

-

IDGT

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

IDGT
6.7%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

IDGT

-

Энергетика

DRAM

-

IDGT

-

Финансовые услуги

DRAM

-

IDGT

-

Здравоохранение

DRAM

-

IDGT

-

Промышленность

DRAM

-

IDGT

-

Недвижимость

DRAM

-

IDGT
35.5%

Коммунальные услуги

DRAM

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

DRAM vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.17

—

DRAM vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и IDGT

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-77.95%

+57.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-6.71%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-19.88%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и IDGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

21.41%

+71.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

23.35%

+69.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

23.32%

+69.90%

Сравнение комиссий DRAM и IDGT

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и IDGT

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.74%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and IDGT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

IDGT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.41% for IDGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор