Сравнение DRAM с GSG
DRAM (Roundhill Memory ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. DRAM is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам DRAM и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -1.70% |
Correlation
The correlation between DRAM and GSG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. GSG — Ранг доходности на риск
DRAM
GSG
Сравнение DRAM c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 341.95 | -0.09 | +342.04 |
Просадки
Сравнение просадок DRAM и GSG
Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -89.62% | +79.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.95% | +56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -63.71% | +62.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.92% | 22.95% | +50.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.92% | 22.61% | +51.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 22.03% | +51.89% |
Сравнение комиссий DRAM и GSG
DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и GSG
Ни DRAM, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRAM and GSG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
DRAM and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRAM is categorized as Technology Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор