PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с DHS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. DRAM is actively managed, while DHS is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
0.81%
1 месяц
-0.18%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.50%
1 год
22.41%
3 года*
17.58%
5 лет*
11.73%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и DHS

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		4.84%

Correlation

The correlation between DRAM and DHS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов DRAM и DHS

Секторы
DRAM
DHS

Технологии

100.0%
4.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

8.8%

Финансовые услуги

-

22.1%

Здравоохранение

-

14.9%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Технологии

DRAM
100.0%
DHS
4.1%

Сырьевые материалы

DRAM

-

DHS
1.2%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

DHS
9.0%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

DHS
5.6%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

DHS
18.5%

Энергетика

DRAM

-

DHS
8.8%

Финансовые услуги

DRAM

-

DHS
22.1%

Здравоохранение

DRAM

-

DHS
14.9%

Промышленность

DRAM

-

DHS
4.2%

Недвижимость

DRAM

-

DHS
2.9%

Коммунальные услуги

DRAM

-

DHS
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

DRAM vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.96

—

DRAM vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и DHS

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-67.25%

+47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-1.19%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-9.53%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и DHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

10.20%

+83.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

13.88%

+79.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

16.08%

+77.14%

Сравнение комиссий DRAM и DHS

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и DHS

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.27%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and DHS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

DHS has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.38% for DHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор