PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с RAAX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

DRAI и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.86%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.31%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.64%
1 год
50.27%
3 года*
20.21%
5 лет*
15.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и RAAX

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.86%26.74%4.65%

Корреляция

Корреляция между DRAI и RAAX составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DRAI и RAAX

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с HIDEDRAI с ASETDRAI с CTAP
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Доходность на риск

DRAI vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.26

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.89

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

3.29

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

16.63

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DRAI и RAAX

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-33.91%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.62%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-1.91%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-6.89%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.29%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и RAAX

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.54%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

12.14%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.45%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.65%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.85%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и RAAX

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности RAAX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.98%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%