PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с IYLD

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).

DRAI и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.35%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.96%
1 год
16.77%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и IYLD

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.35%15.44%0.28%

Корреляция

Корреляция между DRAI и IYLD составляет 0.51 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DRAI и IYLD

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с HIDEDRAI с ASETDRAI с CTAP
Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD

Доходность на риск

DRAI vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.74

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.91

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

10.88

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYLD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DRAI и IYLD

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и IYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-30.23%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.63%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.02%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.58%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.24%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и IYLD

Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 2.42%, в то время как у iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.72%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

4.55%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

6.80%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

7.83%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

9.56%

+7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и IYLD

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности IYLD в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.64%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%