PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRAI (Draco Evolution AI ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. DRAI is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past year, DRAI returned 41.16% vs 11.77% for AOK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAI charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности DRAI и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.41%.

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и AOK

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%1.92%

Correlation

The correlation between DRAI and AOK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.72

The correlation between DRAI and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRAI и AOK

Секторы
DRAI
AOK

Технологии

45.2%
13.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Финансовые услуги

7.9%
6.0%

Здравоохранение

7.0%
3.0%

Промышленность

6.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.7%

Энергетика

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Недвижимость

1.3%
0.5%

Технологии

DRAI
45.2%
AOK
13.0%

Коммуникационные услуги

DRAI
10.9%
AOK
3.4%

Потребительский циклический сектор

DRAI
10.1%
AOK
3.2%

Финансовые услуги

DRAI
7.9%
AOK
6.0%

Здравоохранение

DRAI
7.0%
AOK
3.0%

Промышленность

DRAI
6.6%
AOK
3.6%

Потребительский защитный сектор

DRAI
5.3%
AOK
1.7%

Энергетика

DRAI
2.4%
AOK
1.5%

Коммунальные услуги

DRAI
1.8%
AOK
0.9%

Сырьевые материалы

DRAI
1.7%
AOK
1.1%

Недвижимость

DRAI
1.3%
AOK
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

DRAI vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.06

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.94

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

2.63

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

11.18

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.06

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.71

+0.61

Просадки

Сравнение просадок DRAI и AOK

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAIAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-18.94%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.50%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.26%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.37%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.06%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и AOK

Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAIAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.94%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

4.47%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

5.76%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

7.10%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

6.71%

+10.03%

Сравнение комиссий DRAI и AOK

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и AOK

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAI and AOK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs AOK's -18.94%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 11.77% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Draco Evolution and iShares. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 0.25% for AOK.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAI и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор