PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQIRX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQIRX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Al Frank Fund (VALAX).

DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DQIRX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQIRX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		0.36%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DQIRX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DQIRX имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции VALAX немного отстают с 12.70%.

DQIRX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.12%
1 год
23.47%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.15%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с AWSHXDQIRX с HGIYXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с VIVIXDQIRX с ABALXDQIRX с GSFTX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DQIRX и VALAX

DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund

Доходность на риск

DQIRX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQIRX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQIRXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.76

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.40

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.60

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

10.90

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQIRX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQIRX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQIRX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQIRXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между DQIRX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQIRX и VALAX

Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		3.02%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DQIRX и VALAX

Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQIRXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.77%

-61.26%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.03%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-25.81%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-38.22%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.95%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.83%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.10%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DQIRX и VALAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) составляет 4.41%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQIRXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.58%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.83%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.74%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.75%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.31%

-1.92%