PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DQ с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DQ с ENTG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daqo New Energy Corp. (DQ) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DQ или ENTG.

Корреляция

Корреляция между DQ и ENTG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DQ и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daqo New Energy Corp. (DQ) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.27%
1,616.30%
DQ
ENTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DQ:

-0.44

ENTG:

-0.64

Коэф-т Сортино

DQ:

-0.19

ENTG:

-0.73

Коэф-т Омега

DQ:

0.98

ENTG:

0.91

Коэф-т Кальмара

DQ:

-0.39

ENTG:

-0.60

Коэф-т Мартина

DQ:

-1.12

ENTG:

-1.32

Индекс Язвы

DQ:

31.22%

ENTG:

26.81%

Дневная вол-ть

DQ:

80.03%

ENTG:

55.48%

Макс. просадка

DQ:

-94.98%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

DQ:

-88.33%

ENTG:

-47.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DQ:

$917.35M

ENTG:

$10.97B

EPS

DQ:

-$26.36

ENTG:

$2.02

Коэффициент PEG

DQ:

0.17

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

DQ:

0.89

ENTG:

3.38

Коэффициент P/B

DQ:

0.21

ENTG:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

DQ:

$613.77M

ENTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

DQ:

-$285.02M

ENTG:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

DQ:

-$313.28M

ENTG:

$725.65M

Доходность по периодам

С начала года, DQ показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью -19.45%. За последние 10 лет акции DQ уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 10.15% против 19.98% соответственно.

DQ

С начала года

-25.51%

1 месяц

-22.23%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-39.03%

5 лет

9.42%

10 лет

10.15%

ENTG

С начала года

-19.45%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-22.95%

1 год

-37.43%

5 лет

9.71%

10 лет

19.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DQ и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DQ
Ранг риск-скорректированной доходности DQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DQ c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DQ, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DQ: -0.44
ENTG: -0.64
Коэффициент Сортино DQ, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DQ: -0.19
ENTG: -0.73
Коэффициент Омега DQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DQ: 0.98
ENTG: 0.91
Коэффициент Кальмара DQ, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DQ: -0.39
ENTG: -0.60
Коэффициент Мартина DQ, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DQ: -1.12
ENTG: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа ENTG равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.64
DQ
ENTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQ и ENTG

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017
DQ
Daqo New Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DQ и ENTG

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.33%
-47.82%
DQ
ENTG

Волатильность

Сравнение волатильности DQ и ENTG

Текущая волатильность для Daqo New Energy Corp. (DQ) составляет 22.88%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 36.95%. Это указывает на то, что DQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.88%
36.95%
DQ
ENTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DQ и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daqo New Energy Corp. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию