PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQ с ENTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DQ с ENTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DQ (Daqo New Energy Corp.) and ENTG (Entegris, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DQ returned 14.14%/yr vs 26.05%/yr for ENTG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DQ и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daqo New Energy Corp. (DQ) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DQ показывает доходность -42.78%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 66.28%. За последние 10 лет акции DQ уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 14.14% против 26.05% соответственно.

DQ

1 день
5.11%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-42.78%
6 месяцев
-46.34%
1 год
23.66%
3 года*
-23.61%
5 лет*
-26.89%
10 лет*
14.14%

ENTG

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.30%
С начала года
66.28%
6 месяцев
58.94%
1 год
93.33%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.17%
10 лет*
26.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DQ и ENTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQ
Daqo New Energy Corp.		-42.78%51.75%-26.92%-31.11%-4.24%-29.71%460.16%118.80%-60.63%207.98%
ENTG
Entegris, Inc.		66.28%-14.57%-17.05%83.54%-52.49%44.59%92.86%80.87%-7.56%70.48%

Correlation

The correlation between DQ and ENTG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DQ:

$1.14B

ENTG:

$21.43B

EPS

DQ:

-$2.78

ENTG:

$1.74

Коэффициент P/S

DQ:

2.00

ENTG:

6.59

Коэффициент P/B

DQ:

0.26

ENTG:

5.15

Общая выручка (12 мес.)

DQ:

$568.81M

ENTG:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DQ:

-$195.95M

ENTG:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

DQ:

-$101.58M

ENTG:

$789.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daqo New Energy Corp.

Entegris, Inc.

Часто сравнивают с DQ:
DQ с JDDQ с LLYDQ с SPYDQ с CSPX.LDQ с VOODQ с ALABDQ с QQQ
Часто сравнивают с ENTG:
ENTG с AXONENTG с ACLSENTG с AEHRENTG с ARMENTG с MCHPENTG с UCTTENTG с COST

Доходность на риск

DQ vs. ENTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQ
Ранг доходности на риск DQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг доходности на риск ENTG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQ c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQENTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.67

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.21

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.00

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

8.34

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQ vs. ENTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ENTG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQENTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.67

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.19

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DQ и ENTG

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и ENTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DQENTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.98%

-97.21%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.00%

-31.30%

-23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.13%

-56.93%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.24%

-59.32%

-24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.74%

-59.32%

-30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.40%

-10.52%

-75.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.89%

-36.51%

-24.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.91%

11.24%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DQ и ENTG

Текущая волатильность для Daqo New Energy Corp. (DQ) составляет 13.24%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что DQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DQENTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

14.63%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

40.25%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.19%

56.20%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.28%

51.25%

+19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.76%

45.35%

+28.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQ и ENTG

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DQ
Daqo New Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.29%0.47%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DQ и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daqo New Energy Corp. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
26.72M
811.90M
(DQ) Общая выручка
(ENTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DQ and ENTG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTG has higher volatility (14.63%) compared to DQ (13.24%). In terms of maximum drawdown, DQ dropped -94.98% vs ENTG's -97.21%.

ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DQ и ENTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор