PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DQ с ENTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DQ с ENTG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DQ (Daqo New Energy Corp.) and ENTG (Entegris, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DQ returned 10.43%/yr vs 24.45%/yr for ENTG. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности DQ и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daqo New Energy Corp. (DQ) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DQ показывает доходность -54.98%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 73.17%. За последние 10 лет акции DQ уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 10.43% против 24.45% соответственно.

DQ

1 день
-0.97%
1 месяц
7.70%
6 месяцев
-43.47%
С начала года
-54.98%
1 год
-37.97%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-25.57%
10 лет*
10.43%
Всё время*
1.82%

ENTG

1 день
0.68%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
29.68%
С начала года
73.17%
1 год
99.15%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.06%
10 лет*
24.45%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DQ

Daqo New Energy Corp.
$13.96M$10.61M$13.72M

ENTG

Entegris, Inc.
$435.77M$402.68M$474.81M

Сравнение доходности по годам DQ и ENTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQ
Daqo New Energy Corp.		-54.98%51.75%-26.92%-31.11%-4.24%-29.71%460.16%118.80%-60.63%207.98%
ENTG
Entegris, Inc.		73.17%-14.57%-17.05%83.54%-52.49%44.59%92.86%80.87%-7.56%70.48%

Correlation

The correlation between DQ and ENTG is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DQ:

$898.61M

ENTG:

$22.17B

EPS

DQ:

-$2.77

ENTG:

$2.00

Коэффициент P/S

DQ:

1.58

ENTG:

6.69

Коэффициент P/B

DQ:

0.20

ENTG:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

DQ:

$568.81M

ENTG:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

DQ:

-$195.95M

ENTG:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

DQ:

-$101.58M

ENTG:

$797.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daqo New Energy Corp.

Entegris, Inc.

Часто сравнивают с DQ:
DQ с JDDQ с LLYDQ с SPYDQ с VOODQ с CSPX.LDQ с ALABDQ с QQQ
Часто сравнивают с ENTG:
ENTG с AXONENTG с ACLSENTG с AEHRENTG с MCHPENTG с ARMENTG с UCTTENTG с COST

Доходность на риск

DQ vs. ENTG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DQ
Ранг доходности на риск DQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг доходности на риск ENTG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DQ c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daqo New Energy Corp. (DQ) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DQENTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.50

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.11

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.39

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

7.44

-8.48

DQ vs. ENTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ENTG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQ и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DQ и ENTG

Максимальная просадка DQ за все время составила -94.98%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQ и ENTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DQENTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.98%

-97.21%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.41%

-41.79%

-25.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.67%

-56.93%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.05%

-59.32%

-25.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.63%

-59.32%

-31.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.30%

-20.83%

-68.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.18%

-36.39%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.44%

13.38%

+23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DQ и ENTG

Текущая волатильность для Daqo New Energy Corp. (DQ) составляет 16.57%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 25.70%. Это указывает на то, что DQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DQENTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

25.70%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.48%

54.43%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.48%

66.52%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.76%

54.43%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.86%

47.03%

+26.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQ и ENTG

DQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DQ
Daqo New Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.27%0.47%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DQ и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daqo New Energy Corp. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DQ and ENTG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTG has higher volatility (25.70%) compared to DQ (16.57%). In terms of maximum drawdown, DQ dropped -94.98% vs ENTG's -97.21%.

ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DQ и ENTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор