PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPZ с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPZ с VOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DPZ (Domino's Pizza, Inc.) is a stock, while VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 12.19%/yr for VOT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPZ и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.19% соответственно.

DPZ

1 день
3.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.30%
1 год
-26.97%
3 года*
3.89%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
11.08%

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.43%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPZ и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		-21.90%0.88%3.18%20.69%-37.88%48.39%31.63%19.63%32.37%19.82%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between DPZ and VOT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DPZ and VOT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino's Pizza, Inc.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DPZ:
DPZ с YUMDPZ с CMGDPZ с PZZADPZ с VOODPZ с TSLADPZ с PEPDPZ с HD
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

DPZ vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг доходности на риск DPZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPZ c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPZVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.57

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
0.89

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.11

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.59

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

1.77

-3.25

DPZ vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPZ и VOT

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPZVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.66%

-60.16%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.93%

-15.96%

-20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.75%

-21.77%

-19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-37.19%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-37.19%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-2.41%

-36.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-9.95%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

5.35%

+12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и VOT

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.35% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPZVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

13.32%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

16.56%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

21.46%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

21.03%

+8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и VOT

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		2.23%1.67%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DPZ and VOT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.42%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs VOT's -60.16%.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPZ и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор