PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

DPST и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DPST и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%5.65%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий DPST и XDSQ

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

DPST vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.81

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.21

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

5.87

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.61

-0.78

Корреляция

Корреляция между DPST и XDSQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и XDSQ

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPST и XDSQ

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-26.06%

-71.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-12.18%

-29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-6.46%

-87.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-5.08%

-58.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

2.50%

+16.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и XDSQ

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

5.68%

+10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

9.63%

+44.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

17.99%

+65.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

15.32%

+74.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

15.32%

+79.44%