PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с UTSL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DPST returned -21.69%/yr vs 8.66%/yr for UTSL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DPST и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 6.35%.

DPST

1 день
4.45%
1 месяц
29.73%
С начала года
31.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
85.23%
3 года*
27.84%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
-11.82%

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
2.56%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
20.28%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		31.95%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%21.38%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%

Correlation

The correlation between DPST and UTSL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.23

Сравнение распределения секторов DPST и UTSL

Секторы
DPST
UTSL

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

DPST
100.0%
UTSL

-

Сырьевые материалы

DPST

-

UTSL

-

Коммуникационные услуги

DPST

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

DPST

-

UTSL

-

Энергетика

DPST

-

UTSL

-

Здравоохранение

DPST

-

UTSL

-

Промышленность

DPST

-

UTSL

-

Недвижимость

DPST

-

UTSL

-

Технологии

DPST

-

UTSL

-

Коммунальные услуги

DPST

-

UTSL
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

DPST vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPSTUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.42

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.83

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.64

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

1.30

+2.58

DPST vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPST и UTSL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-79.55%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-28.45%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-46.22%

-22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-68.01%

-25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.92%

-21.69%

-70.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-33.19%

-31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.15%

13.87%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и UTSL

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.15%

17.03%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

35.33%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.42%

43.73%

+25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.39%

52.08%

+37.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.58%

59.23%

+35.35%

Сравнение комиссий DPST и UTSL

И DPST, и UTSL имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и UTSL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности UTSL в 1.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.60%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DPST and UTSL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (18.15%) compared to UTSL (17.03%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs -21.69% for DPST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs -21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST and UTSL have the same expense ratio: 0.99% per year.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.60% for DPST.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%).

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор