Сравнение DPST с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
DPST и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DPST и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -3.92% | -5.90% | 22.63% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
DPST
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -14.27%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и TSMX
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
DPST vs. TSMX — Ранг доходности на риск
DPST
TSMX
Сравнение DPST c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 2.95 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.08 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 6.59 | -6.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 20.50 | -19.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.95 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.01 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между DPST и TSMX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и TSMX
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.20% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и TSMX
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -63.80% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -34.93% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -25.94% | -68.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -16.74% | -46.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 11.22% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 15.90%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 29.06% | -13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 54.61% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.71% | 77.49% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.62% | 81.26% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 81.26% | +13.52% |