Сравнение DPST с MUU
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. DPST charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности DPST и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DPST
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 66.43%
- 3 года*
- 41.35%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- -11.17%
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPST и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 4.59% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between DPST and MUU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. MUU — Ранг доходности на риск
DPST
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DPST c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPST | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPST и MUU
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -26.28% | -71.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -26.28% | -65.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.25% | -10.19% | -54.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 295.32% | -226.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.98% | 295.32% | -206.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.46% | 295.32% | -200.86% |
Сравнение комиссий DPST и MUU
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и MUU
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.61% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and MUU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
DPST has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for MUU.
DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.99% for DPST and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для DPST и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор