Сравнение DPST с FNGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).
DPST и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и FNGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -3.92% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -61.28% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -25.13% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -40.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью -25.13%.
DPST
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -14.27%
FNGO
- 1 день
- 8.94%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и FNGO
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FNGO в 0.95%.
Доходность на риск
DPST vs. FNGO — Ранг доходности на риск
DPST
FNGO
Сравнение DPST c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 1.78 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.29 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.52 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DPST и FNGO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и FNGO
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.20% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и FNGO
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и FNGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -78.39% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -42.73% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -78.39% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -37.61% | -56.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -24.16% | -39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 15.00% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и FNGO
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеют волатильность 15.90% и 15.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 15.84% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 30.38% | +23.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.71% | 54.54% | +29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.62% | 60.28% | +29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 61.91% | +32.87% |