Сравнение DPREX с WMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и WMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 6.02% против 10.65% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и WMGAX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.
Доходность на риск
DPREX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
DPREX
WMGAX
Сравнение DPREX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.11 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 0.34 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.15 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 0.50 | +16.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.11 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и WMGAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и WMGAX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и WMGAX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и WMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -53.74% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -16.16% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -42.95% | +23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -42.95% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -22.94% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -13.58% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 5.03% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и WMGAX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 6.99% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 13.16% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 23.13% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 25.03% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 23.11% | -9.90% |