PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIIX с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIIX с PSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности DPIIX и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIIX и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, DPIIX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции DPIIX уступали акциям PSF по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.44% соответственно.

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с HPSDPIIX с FACVXDPIIX с PFINXDPIIX с PCSFX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с FCVSX

Сравнение комиссий DPIIX и PSF

DPIIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Доходность на риск

DPIIX vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIIX c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIIXPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.41

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.59

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.45

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

1.78

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIIX vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PSF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIIX и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIIXPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.41

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Корреляция

Корреляция между DPIIX и PSF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIIX и PSF

Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок DPIIX и PSF

Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIIXPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.92%

-55.01%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-9.42%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-40.80%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-55.01%

+25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-11.45%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.00%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.40%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIIX и PSF

Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.94%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIIXPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

4.65%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

6.23%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

11.19%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

14.57%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

21.11%

-13.30%