PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIIX с LPXZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIIX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-0.94%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.87%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, DPIIX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции DPIIX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 4.72% против 4.13% соответственно.

DPIIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.00%
3 года*
8.80%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.72%

LPXZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.40%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с JPDIXDPIIX с PPSIXDPIIX с FACVXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с CICVX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий DPIIX и LPXZX

DPIIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

DPIIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIIXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.99

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.51

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.96

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

8.40

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.05

-0.29

Корреляция

Корреляция между DPIIX и LPXZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIIX и LPXZX

Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPIIX и LPXZX

Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.92%

-18.13%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.24%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-9.69%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-18.13%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.24%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.50%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIIX и LPXZX

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.86%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.40%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

2.23%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

2.68%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

3.77%

+4.04%