Сравнение DPIIX с HPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF).
DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DPIIX и HPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPIIX и HPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | -0.94% | 7.85% | 11.39% | 5.94% | -13.68% | 4.89% | 5.82% | 18.60% | -5.62% | 11.88% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.34% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DPIIX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DPIIX уступали акциям HPF по среднегодовой доходности: 4.72% против 5.49% соответственно.
DPIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.72%
HPF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPIIX и HPF
DPIIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%.
Доходность на риск
DPIIX vs. HPF — Ранг доходности на риск
DPIIX
HPF
Сравнение DPIIX c HPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPIIX | HPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.28 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 0.44 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.07 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.34 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 1.02 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPIIX | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.28 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.25 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.27 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DPIIX и HPF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPIIX и HPF
Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности HPF в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | 5.55% | 5.03% | 3.98% | 5.17% | 4.89% | 3.87% | 4.55% | 4.81% | 6.27% | 4.92% | 4.68% | 4.52% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.47% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок DPIIX и HPF
Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и HPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPIIX | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.92% | -66.73% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -9.41% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.76% | -31.24% | +11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.92% | -54.76% | +24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -5.65% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.56% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.16% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPIIX и HPF
Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.97%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPIIX | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.53% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 5.84% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 11.98% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 15.53% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 22.09% | -14.28% |