PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIIX с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIIX с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIIX и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIIX и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, DPIIX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции DPIIX уступали акциям FPF по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.68% соответственно.

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с HPSDPIIX с FACVXDPIIX с PFINXDPIIX с PCSFX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF

Сравнение комиссий DPIIX и FPF

DPIIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

DPIIX vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIIX c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIIXFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.39

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.56

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.44

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

1.35

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIIX vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIIX и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIIXFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.39

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.23

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.24

+0.52

Корреляция

Корреляция между DPIIX и FPF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIIX и FPF

Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок DPIIX и FPF

Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIIXFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.92%

-53.78%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-10.17%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-37.06%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-53.78%

+23.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-7.99%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-8.49%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.33%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIIX и FPF

Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.94%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIIXFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.15%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

6.68%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

12.01%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

14.55%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

25.00%

-17.19%