Сравнение DPG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DPG и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPG и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 16.75% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DPG показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.22% соответственно.
DPG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 8.85%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPG и VYM
DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
DPG vs. VYM — Ранг доходности на риск
DPG
VYM
Сравнение DPG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPG | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.19 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.70 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.56 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 6.86 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.19 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DPG и VYM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPG и VYM
Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.75% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DPG и VYM
Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -56.98% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.32% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.11% | -15.84% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | -35.21% | -29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -4.91% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -7.25% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPG и VYM
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.60% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 7.96% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 15.14% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 13.97% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 16.33% | +12.71% |