PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPG с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPG с FSUTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).

DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности DPG и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPG и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		15.31%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-15.84%9.12%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Доходность по периодам

С начала года, DPG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.04% соответственно.

DPG

1 день
1.26%
1 месяц
-1.62%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.38%
1 год
25.97%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.71%

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с DPG:
DPG с IFRADPG с UTGDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с SCHGDPG с PRUAX
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX

Сравнение комиссий DPG и FSUTX

DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.

DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio

Доходность на риск

DPG vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPG c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPGFSUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.38

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.88

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.48

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

6.24

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPG vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPG на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPG и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPGFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.42

Корреляция

Корреляция между DPG и FSUTX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPG и FSUTX

Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности FSUTX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.82%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Просадки

Сравнение просадок DPG и FSUTX

Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и FSUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPGFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-66.73%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.21%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.11%

-20.15%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.61%

-37.61%

-27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-4.57%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-11.29%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.66%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DPG и FSUTX

Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPGFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.05%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.18%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.24%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

17.20%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

19.30%

+9.75%