Сравнение DPG с FSUTX
DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both mutual funds - DPG is a Infrastructure Equities fund managed by Duff & Phelps, while FSUTX is a Utilities Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, DPG returned 7.86%/yr vs 11.19%/yr for FSUTX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DPG charges 2.26%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.
Доходность
Сравнение доходности DPG и FSUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPG показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 7.86% против 11.19% соответственно.
DPG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 4.95%
FSUTX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 11.19%
- Всё время*
- 11.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.32K | $890.51K | $1.03M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DPG и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 18.24% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 2.40% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
Correlation
The correlation between DPG and FSUTX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between DPG and FSUTX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPG vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
DPG
FSUTX
Сравнение DPG c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPG | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.31 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 0.64 | +8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPG и FSUTX
Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и FSUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPG | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -66.73% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -9.21% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -13.02% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.11% | -20.15% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | -37.61% | -27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -8.48% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -11.23% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.56% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPG и FSUTX
Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 2.95%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPG | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.15% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.87% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 16.65% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.43% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 19.44% | +9.43% |
Сравнение комиссий DPG и FSUTX
DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPG и FSUTX
Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FSUTX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.82% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.15% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
DPG and FSUTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSUTX has higher volatility (4.15%) compared to DPG (2.95%). In terms of maximum drawdown, DPG dropped -64.61% vs FSUTX's -66.73%.
DPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPG и FSUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор