Сравнение DPG с FIUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).
DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DPG и FIUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPG и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 16.75% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DPG показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DPG уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.99% соответственно.
DPG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 8.85%
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPG и FIUIX
DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.
Доходность на риск
DPG vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
DPG
FIUIX
Сравнение DPG c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPG | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.45 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.67 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.62 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 1.71 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPG | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.45 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.58 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DPG и FIUIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPG и FIUIX
Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FIUIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.75% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DPG и FIUIX
Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и FIUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPG | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -66.48% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -13.84% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.11% | -16.64% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | -33.51% | -31.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -4.58% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -11.78% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.97% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPG и FIUIX
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) имеют волатильность 5.20% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPG | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.00% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 12.18% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 16.37% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 15.73% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 17.06% | +11.98% |