PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXIX с SSFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXIX с SSFEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX).

DOXIX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 2 мая 2022 г.. SSFEX управляется State Street.

Доходность

Сравнение доходности DOXIX и SSFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXIX и SSFEX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		-0.17%8.39%2.33%7.75%-2.35%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DOXIX на уровне -0.17% и SSFEX на уровне -0.17%.

DOXIX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.17%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund Class X

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с DOXIX:
DOXIX с BNDDOXIX с FXNAXDOXIX с PIMIXDOXIX с VOODOXIX с FIFZXDOXIX с VCITDOXIX с NSTLX
Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPXSSFEX с FNSOX

Сравнение комиссий DOXIX и SSFEX

DOXIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SSFEX в 0.03%.

DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

DOXIX vs. SSFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXIX
Ранг доходности на риск DOXIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXIX c SSFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXIXSSFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

5.43

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXIX vs. SSFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXIX и SSFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXIXSSFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.56

+1.24

Корреляция

Корреляция между DOXIX и SSFEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXIX и SSFEX

Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SSFEX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXIX
Dodge & Cox Income Fund Class X		4.36%4.30%4.32%3.92%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%

Просадки

Сравнение просадок DOXIX и SSFEX

Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки SSFEX в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и SSFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXIXSSFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-92.70%

+83.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.52%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-90.11%

+87.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-47.36%

+45.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXIX и SSFEX

Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXIXSSFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.61%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.20%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.91%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

31.83%

-25.91%