Сравнение DOXIX с DODGX
DOXIX (Dodge & Cox Income Fund Class X) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both mutual funds - DOXIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 3 years, DOXIX returned 5.25%/yr vs 14.90%/yr for DODGX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DOXIX charges 0.33%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.
Доходность
Сравнение доходности DOXIX и DODGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXIX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 2.62%.
DOXIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODGX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам DOXIX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 0.30% | 8.39% | 2.33% | 7.75% | -2.35% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 2.62% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -2.54% |
Correlation
The correlation between DOXIX and DODGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXIX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
DOXIX
DODGX
Сравнение DOXIX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXIX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.63 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 5.74 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXIX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DOXIX и DODGX
Максимальная просадка DOXIX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXIX и DODGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXIX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -63.24% | +54.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -7.48% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -14.89% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.81% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -7.51% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.12% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXIX и DODGX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund Class X (DOXIX) составляет 1.38%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что DOXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXIX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.33% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 7.97% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 11.05% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 15.95% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 19.21% | -13.36% |
Сравнение комиссий DOXIX и DODGX
DOXIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXIX и DODGX
Дивидендная доходность DOXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности DODGX в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.47% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
DOXIX Dodge & Cox Income Fund Class X | 4.34% | 4.30% | 4.32% | 3.92% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOXIX and DODGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODGX has higher volatility (2.33%) compared to DOXIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, DOXIX dropped -8.83% vs DODGX's -63.24%.
DOXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXIX и DODGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор