PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXGX с FDGRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, DOXGX returned 14.72%/yr vs 30.10%/yr for FDGRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 21.71%.

DOXGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.00%
С начала года
2.71%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.13%
3 года*
14.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDGRX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.13%
С начала года
21.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
44.78%
3 года*
30.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
23.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXGX и FDGRX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		2.71%13.77%14.47%17.60%-2.46%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.71%18.54%37.18%47.25%-14.85%

Correlation

The correlation between DOXGX and FDGRX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DOXGX and FDGRX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

DOXGX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOXGXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.37

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.94

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.68

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

13.48

-8.08

DOXGX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и FDGRX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXGXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-71.62%

+55.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.60%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.88%

-26.19%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.66%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-15.89%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.42%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и FDGRX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXGXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.45%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

15.85%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

19.60%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

24.11%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

23.48%

-7.78%

Сравнение комиссий DOXGX и FDGRX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и FDGRX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.57%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Часто задаваемые вопросы

DOXGX and FDGRX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (7.45%) compared to DOXGX (3.79%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXGX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор