Сравнение DOXFX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXFX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXFX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 0.79% | 38.90% | 3.85% | 16.81% | -0.58% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью -0.36%.
DOXFX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXFX и DODBX
И DOXFX, и DODBX имеют комиссию равную 0.52%.
Доходность на риск
DOXFX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
DOXFX
DODBX
Сравнение DOXFX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXFX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.28 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.11 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 4.57 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXFX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.90 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.73 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DOXFX и DODBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXFX и DODBX
Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 5.11% | 5.15% | 2.36% | 2.38% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DOXFX и DODBX
Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXFX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.41% | -50.20% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -7.71% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -4.13% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -4.69% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.88% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXFX и DODBX
Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXFX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 3.03% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 5.55% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 9.79% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 10.82% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.26% | +0.56% |