PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOXFX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOXFX и SWISX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DOXFX с SWISX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOXFX или SWISX.

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOXFX:

1.01

SWISX:

0.84

Коэф-т Сортино

DOXFX:

1.32

SWISX:

1.16

Коэф-т Омега

DOXFX:

1.18

SWISX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DOXFX:

1.02

SWISX:

0.97

Коэф-т Мартина

DOXFX:

3.04

SWISX:

2.80

Индекс Язвы

DOXFX:

4.82%

SWISX:

4.73%

Дневная вол-ть

DOXFX:

15.72%

SWISX:

16.96%

Макс. просадка

DOXFX:

-19.24%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

DOXFX:

-0.57%

SWISX:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 17.51%.

DOXFX

С начала года

18.52%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

14.44%

1 год

14.61%

3 года

10.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWISX

С начала года

17.51%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

14.13%

1 год

12.96%

3 года

11.51%

5 лет

11.41%

10 лет

6.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Schwab International Index Fund

Сравнение комиссий DOXFX и SWISX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
SWISX
Schwab International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOXFX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг риск-скорректированной доходности DOXFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOXFX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и SWISX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SWISX в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		1.99%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.80%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и SWISX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и SWISX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и SWISX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) составляет 2.93%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...