PortfoliosLab logo
Сравнение DOXFX с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOXFX и FBCG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
31.45%
78.10%
DOXFX
FBCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOXFX:

1.31

FBCG:

1.44

Коэф-т Сортино

DOXFX:

1.80

FBCG:

1.96

Коэф-т Омега

DOXFX:

1.23

FBCG:

1.26

Коэф-т Кальмара

DOXFX:

1.43

FBCG:

1.96

Коэф-т Мартина

DOXFX:

3.57

FBCG:

7.21

Индекс Язвы

DOXFX:

4.48%

FBCG:

4.17%

Дневная вол-ть

DOXFX:

12.29%

FBCG:

20.97%

Макс. просадка

DOXFX:

-19.24%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

DOXFX:

-1.50%

FBCG:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 0.80%.


DOXFX

С начала года

9.42%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

4.12%

1 год

14.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBCG

С начала года

0.80%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

10.71%

1 год

25.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DOXFX и FBCG

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии DOXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOXFX и FBCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOXFX
Ранг риск-скорректированной доходности DOXFX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOXFX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOXFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.311.44
Коэффициент Сортино DOXFX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.801.96
Коэффициент Омега DOXFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.26
Коэффициент Кальмара DOXFX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.431.96
Коэффициент Мартина DOXFX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.577.21
DOXFX
FBCG

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.31
1.44
DOXFX
FBCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и FBCG

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FBCG в 0.12%


TTM20242023202220212020
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
2.16%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.12%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и FBCG

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.50%
-4.25%
DOXFX
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и FBCG

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.33%
7.03%
DOXFX
FBCG