Сравнение DOXFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 0.79% | 38.90% | 3.85% | 16.81% | -0.58% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
DOXFX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXFX и FXAIX
DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
DOXFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DOXFX
FXAIX
Сравнение DOXFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.97 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.52 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 7.30 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.97 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DOXFX и FXAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXFX и FXAIX
Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 5.11% | 5.15% | 2.36% | 2.38% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DOXFX и FXAIX
Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.41% | -33.79% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.13% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -6.23% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.83% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.53% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXFX и FXAIX
Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.34% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.53% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 18.32% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.92% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 18.05% | -4.23% |