PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOXFX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOXFX и FXAIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DOXFX с FXAIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOXFX или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOXFX:

1.01

FXAIX:

0.75

Коэф-т Сортино

DOXFX:

1.32

FXAIX:

1.07

Коэф-т Омега

DOXFX:

1.18

FXAIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DOXFX:

1.02

FXAIX:

0.72

Коэф-т Мартина

DOXFX:

3.04

FXAIX:

2.73

Индекс Язвы

DOXFX:

4.82%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

DOXFX:

15.72%

FXAIX:

19.78%

Макс. просадка

DOXFX:

-19.24%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

DOXFX:

-0.57%

FXAIX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 1.34%.

DOXFX

С начала года

18.52%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

14.44%

1 год

14.61%

3 года

10.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

1.34%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-1.07%

1 год

13.84%

3 года

14.51%

5 лет

16.00%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий DOXFX и FXAIX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOXFX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг риск-скорректированной доходности DOXFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOXFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и FXAIX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		1.99%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и FXAIX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и FXAIX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...