Сравнение DOXFX с DFFVX
DOXFX (Dodge & Cox International Stock X) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - DOXFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dodge & Cox, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, DOXFX returned 20.55%/yr vs 17.21%/yr for DFFVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOXFX charges 0.52%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности DOXFX и DFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOXFX показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 13.67%.
DOXFX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам DOXFX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 11.66% | 38.90% | 3.85% | 16.81% | -0.58% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 13.67% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -2.16% |
Correlation
The correlation between DOXFX and DFFVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between DOXFX and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOXFX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DOXFX
DFFVX
Сравнение DOXFX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXFX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.23 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 10.49 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.85 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.47 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок DOXFX и DFFVX
Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и DFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOXFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.41% | -64.21% | +49.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -9.70% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -26.09% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.78% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -9.71% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXFX и DFFVX
Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 4.19% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOXFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.17% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.08% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 17.03% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 21.55% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 23.67% | -9.77% |
Сравнение комиссий DOXFX и DFFVX
DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXFX и DFFVX
Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFFVX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.51% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 4.61% | 5.15% | 2.36% | 2.38% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOXFX and DFFVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOXFX has higher volatility (4.19%) compared to DFFVX (4.17%). In terms of maximum drawdown, DOXFX dropped -14.41% vs DFFVX's -64.21%.
DOXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOXFX и DFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор