PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOW с VTEB

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DOW (Dow Inc.) is a stock, while VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 5 years, DOW returned -8.53%/yr vs 0.95%/yr for VTEB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DOW и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.72%.

DOW

1 день
-2.96%
1 месяц
-13.63%
С начала года
34.61%
6 месяцев
34.38%
1 год
16.72%
3 года*
-10.64%
5 лет*
-8.53%
10 лет*
—

VTEB

1 день
-0.02%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.76%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.95%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOW и VTEB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		34.61%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%8.40%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.72%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%5.62%

Correlation

The correlation between DOW and VTEB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

-0.02

The correlation between DOW and VTEB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

DOW vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOWVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.53

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.75

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.55

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.51

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

8.83

-7.83

DOW vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOW и VTEB

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOWVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-17.00%

-47.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-2.71%

-28.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-5.53%

-56.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-12.64%

-51.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.69%

-0.26%

-44.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-2.32%

-20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

0.77%

+15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и VTEB

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOWVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

0.71%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.86%

2.06%

+30.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.26%

2.68%

+46.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

3.90%

+29.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

5.26%

+33.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и VTEB

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VTEB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOW
Dow Inc.		4.55%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DOW and VTEB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (8.34%) compared to VTEB (0.71%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs VTEB's -17.00%.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOW и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор