PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с WTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DON returned 7.54%/yr vs 13.17%/yr for WTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DON и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.52%.

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

WTV

1 день
-0.96%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.62%
1 год
23.33%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%0.86%
WTV
WisdomTree US Value ETF		10.52%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between DON and WTV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between DON and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и WTV

Секторы
DON
WTV

Финансовые услуги

21.1%
19.5%

Промышленность

17.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.7%

Недвижимость

9.3%
5.3%

Энергетика

7.9%
6.8%

Коммунальные услуги

6.9%
4.8%

Сырьевые материалы

6.4%
2.2%

Технологии

4.5%
15.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
10.7%

Здравоохранение

2.4%
7.3%

Финансовые услуги

DON
21.1%
WTV
19.5%

Промышленность

DON
17.1%
WTV
10.5%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
WTV
10.7%

Недвижимость

DON
9.3%
WTV
5.3%

Энергетика

DON
7.9%
WTV
6.8%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
WTV
4.8%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
WTV
2.2%

Технологии

DON
4.5%
WTV
15.3%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
WTV
6.9%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
WTV
10.7%

Здравоохранение

DON
2.4%
WTV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DON vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.99

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.92

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.28

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

10.69

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.99

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DON и WTV

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-42.18%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.15%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-18.49%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.30%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.96%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.06%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.19%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и WTV

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree US Value ETF (WTV) имеют волатильность 3.06% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.02%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.90%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

11.83%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.09%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

20.20%

+0.06%

Сравнение комиссий DON и WTV

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и WTV

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности WTV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DON and WTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DON has higher volatility (3.06%) compared to WTV (3.02%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.17% vs 7.54% for DON. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.17% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.65% for WTV.

DON is categorized as Mid Cap Value Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор