PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DON с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from WisdomTree. DON is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, DON returned 9.82%/yr vs 14.41%/yr for WTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DON и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 14.55%.

DON

1 день
1.49%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
7.40%
С начала года
13.00%
1 год
16.62%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.30%

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		13.00%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%1.70%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between DON and WTV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between DON and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и WTV

Секторы
DON
WTV

Финансовые услуги

21.1%
18.5%

Промышленность

16.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.6%

Недвижимость

9.3%
5.4%

Энергетика

7.9%
6.4%

Коммунальные услуги

6.9%
4.5%

Сырьевые материалы

6.8%
2.2%

Технологии

4.5%
18.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.5%

Здравоохранение

2.4%
7.5%

Финансовые услуги

DON
21.1%
WTV
18.5%

Промышленность

DON
16.4%
WTV
10.3%

Потребительский циклический сектор

DON
11.6%
WTV
10.6%

Недвижимость

DON
9.3%
WTV
5.4%

Энергетика

DON
7.9%
WTV
6.4%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
WTV
4.5%

Сырьевые материалы

DON
6.8%
WTV
2.2%

Технологии

DON
4.5%
WTV
18.3%

Потребительский защитный сектор

DON
3.9%
WTV
9.9%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
WTV
6.5%

Здравоохранение

DON
2.4%
WTV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DON vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DONWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.12

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.09

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.49

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

11.31

-5.55

DON vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DON и WTV

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-42.18%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.15%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-18.49%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.30%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-5.00%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.20%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и WTV

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 2.99% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.87%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.05%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

11.75%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.04%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

20.10%

+0.11%

Сравнение комиссий DON и WTV

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и WTV

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.21%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DON and WTV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DON has higher volatility (2.99%) compared to WTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 9.82% for DON. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.86% for WTV.

Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор