Сравнение DON с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
DON и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.00% соответственно.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и VXF
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
DON vs. VXF — Ранг доходности на риск
DON
VXF
Сравнение DON c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.48 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 6.06 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DON и VXF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и VXF
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок DON и VXF
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -58.03% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.68% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -36.39% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -41.72% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.47% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.61% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.59% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и VXF
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.89% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.50% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 23.05% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 22.35% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.25% | -1.99% |