Сравнение DON с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
DON и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.25% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 10.96% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
DON
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.98%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и VPC
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
DON vs. VPC — Ранг доходности на риск
DON
VPC
Сравнение DON c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -1.00 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -1.30 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.74 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -1.75 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -1.00 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DON и VPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и VPC
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.41% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DON и VPC
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -53.45% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -22.76% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -24.86% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -21.75% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -7.41% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 9.59% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и VPC
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.16%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.51% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.48% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 16.60% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 13.39% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.68% | -0.42% |