PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с IVOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DON returned 9.16%/yr vs 10.41%/yr for IVOV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности DON и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.41% соответственно.

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

IVOV

1 день
-0.30%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		8.98%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between DON and IVOV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between DON and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и IVOV

Секторы
DON
IVOV

Финансовые услуги

21.1%
21.9%

Промышленность

17.1%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
13.5%

Недвижимость

9.3%
9.6%

Энергетика

7.9%
7.4%

Коммунальные услуги

6.9%
4.2%

Сырьевые материалы

6.4%
6.0%

Технологии

4.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.5%

Здравоохранение

2.4%
3.5%

Финансовые услуги

DON
21.1%
IVOV
21.9%

Промышленность

DON
17.1%
IVOV
18.8%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
IVOV
13.5%

Недвижимость

DON
9.3%
IVOV
9.6%

Энергетика

DON
7.9%
IVOV
7.4%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
IVOV
4.2%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
IVOV
6.0%

Технологии

DON
4.5%
IVOV
9.2%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
IVOV
0.5%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
IVOV
5.5%

Здравоохранение

DON
2.4%
IVOV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

DON vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.08

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.97

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

6.80

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DON и IVOV

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-45.99%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.58%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-22.61%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-22.61%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-45.99%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.31%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.43%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.07%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и IVOV

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.07%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.61%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.27%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

19.48%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.73%

-1.47%

Сравнение комиссий DON и IVOV

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и IVOV

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IVOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DON and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOV has higher volatility (4.07%) compared to DON (3.06%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.41% vs 9.16% for DON. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.41% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.67% for IVOV.

DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.10% for IVOV.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор