Сравнение DON с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
DON и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.88% соответственно.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и IJR
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
DON vs. IJR — Ранг доходности на риск
DON
IJR
Сравнение DON c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.92 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.42 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 5.73 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.92 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DON и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и IJR
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DON и IJR
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -58.15% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.85% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -28.02% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -44.36% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.26% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.34% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.68% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и IJR
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.25% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 12.99% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 22.66% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 21.51% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.91% | -2.65% |