PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DON с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

DON и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DON и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DON и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.68%3.86%14.20%14.04%-4.72%2.54%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

DON

1 день
0.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.94%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.02%

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с VODON с PEXLDON с DIVODON с VOEDON с VOO
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий DON и GDMN

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Доходность на риск

DON vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.42

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.47

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

3.92

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

13.31

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.42

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.97

-0.56

Корреляция

Корреляция между DON и GDMN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и GDMN

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности GDMN в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.40%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DON и GDMN

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

DONGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-52.82%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-39.03%

+25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-24.76%

+18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-18.46%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

11.50%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DONGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

23.34%

-19.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

54.11%

-44.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

64.17%

-45.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

47.24%

-29.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

47.24%

-26.98%