PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DON с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с FVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DON returned 9.30%/yr vs 8.63%/yr for FVD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности DON и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции DON превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 9.30% против 8.63% соответственно.

DON

1 день
1.49%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
7.40%
С начала года
13.00%
1 год
16.62%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.30%

FVD

1 день
2.07%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.44%
1 год
13.39%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		13.00%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		9.44%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Correlation

The correlation between DON and FVD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between DON and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и FVD

Секторы
DON
FVD

Финансовые услуги

21.1%
19.0%

Промышленность

16.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.7%

Недвижимость

9.3%
7.7%

Энергетика

7.9%
3.6%

Коммунальные услуги

6.9%
17.4%

Сырьевые материалы

6.8%
2.9%

Технологии

4.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.9%

Здравоохранение

2.4%
8.2%

Финансовые услуги

DON
21.1%
FVD
19.0%

Промышленность

DON
16.4%
FVD
14.3%

Потребительский циклический сектор

DON
11.6%
FVD
5.7%

Недвижимость

DON
9.3%
FVD
7.7%

Энергетика

DON
7.9%
FVD
3.6%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
FVD
17.4%

Сырьевые материалы

DON
6.8%
FVD
2.9%

Технологии

DON
4.5%
FVD
7.3%

Потребительский защитный сектор

DON
3.9%
FVD
11.1%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
FVD
2.9%

Здравоохранение

DON
2.4%
FVD
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

DON vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DONFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.34

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.06

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.86

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

4.72

+1.04

DON vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DON и FVD

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-51.00%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.23%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-11.97%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-16.41%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-35.25%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-5.43%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и FVD

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 2.99%, в то время как у First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.24%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.81%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

10.03%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

12.84%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

15.45%

+4.76%

Сравнение комиссий DON и FVD

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и FVD

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FVD в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.21%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.24%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DON and FVD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVD has higher volatility (4.24%) compared to DON (2.99%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs FVD's -51.00%.

On 10-year performance, DON leads with 9.30% vs 8.63% for FVD. On fees, DON is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DON has performed better with a 9.30% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DON is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.21% for DON.

DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.61% for FVD.

FVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор