PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с FOVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index while FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности DON и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и FOVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%8.66%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%

Correlation

The correlation between DON and FOVL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.89

Over the past year, the correlation between DON and FOVL has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DON и FOVL

Секторы
DON
FOVL

Финансовые услуги

21.1%
44.6%

Промышленность

17.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.2%

Недвижимость

9.3%
2.6%

Энергетика

7.9%
7.7%

Коммунальные услуги

6.9%
7.5%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Технологии

4.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Здравоохранение

2.4%
4.9%

Финансовые услуги

DON
21.1%
FOVL
44.6%

Промышленность

DON
17.1%
FOVL
12.8%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
FOVL
5.2%

Недвижимость

DON
9.3%
FOVL
2.6%

Энергетика

DON
7.9%
FOVL
7.7%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
FOVL
7.5%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
FOVL

-

Технологии

DON
4.5%
FOVL
5.0%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
FOVL
4.7%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
FOVL
5.0%

Здравоохранение

DON
2.4%
FOVL
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с IMCVFOVL с VBR

Доходность на риск

DON vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

—

—

Просадки

Сравнение просадок DON и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DON и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

—

—

Сравнение комиссий DON и FOVL

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и FOVL

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FOVL в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DON and FOVL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.55% for FOVL.

DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор